信用风险评分卡研究(基于SAS的开发与实施)

《信用风险评分卡研究(基于SAS的开发与实施) 》是关于信贷评分卡的开发与实施的系统描述，包括 评分卡开发的理论基础、实践过程以及应用sAs系统 的实践操作和编程。本书的主要内容包括：数据获取 和数据准备；探索性数据分析，预测性的度量和变量 选择；最优分群和分段；初级分类和证据权重转换； 逻辑回归模型的开发；模型判断和评估的方法；评分 卡的建立和刻度确定；评分代码的自动生成；评分卡 的监测和报告；拒绝演绎；sAs实施中及评分卡开发 中可用的超过50个；sAs宏程序。 《信用风险评分卡研究(基于SAS的开发与实施) 》的作者是马姆杜·雷法特。

Mamdouh Refaat博士(多伦多大学博士，利兹大学MBA)在工程、商业分析和数据挖掘等多个领域具有30多年的研究、咨询和培训的从业经验。

第1章 评分卡的开发过程／1 1．1 标准评分卡／1 1．2 评分卡开发流程／5 1．3 问题准备／6 1．4 数据获取与整合／6 1．5 EDA与数据描述／7 1．6 数据准备／7 1．7 变量选择／8 1．8 模型开发／9 1．9 模型验证／9 1．10 评分卡创建和刻度／10 1．11 评分卡实施／lO 1．12 拒绝演绎／10 1．13 监测和报告／ll 1．14 关于sAs代码的注意事项／ll 第2章 数据获取和整合／15 2．1 引言／15 2．2 变量类型／15 2．3 建模(数据挖掘)视图／16 2．4 数据来源／18 2．5 建模和实施窗口／19 2．6 数据校准／19 2．7 数据合并／2l 2．8 数据整合／26 2．9 完整性检验／29 第3章 EDA和数据描述／32 3．1 引言／32 3．2 单变量统计量／33 3．3 变量分布／36 3．4 特征分析／38 3．5 列联表／40 3．6 极端值的识别／43 第4章 预测力指标／51 4．1 引言／51 4．2 符号／53 4．3 皮尔森相关系数／57 4．4 斯皮尔曼相关系数／60 4．5 皮尔森卡方统计量／62 4．6 似然比检验统计量／65 4．7 概率比／67 4．8 F检验／73 4．9 基尼方差／74 4．10 熵方差／79 4．11 信息值／81 4．12 变量选择的自动化／83 第5章 数据准备／90 5．1 引言／90 5．2 降低基数／91 5．3 连续变量的分段／96 5．4 抽样和权重计算／99 第6章 信用卡样本数据集／106 6．1 引言／106 6．2 数据字典／106 第7章logistic回归／109 7．1 引言／109 7．2 基本公式／109 7．3 似然方程／113 7．4 信息矩阵／116 7．5 参数估计／118 7．6 模型拟合统计量／121 7．7 Hosmer—Lemeshow检验／124 7．8 全局零假设的检验／126 7．9 分数统计量／128 7．10 模型参数的解释／128 7．11 概率比的置信区间／130 7．12 先验概率和权重／131 第8章粗分类和WOE／132 8．1 引言／132 8．2 WOE的定义／132 8．3 WOE的含义／134 8．4 证据权重与标准评分卡／136 8．5 SAS实现／138 8．6 连续变量的wOE／139 第9章 变量选择的方法／145 9．1 引言／145 9．2 选择方法概述／145 9．3 逐步变量选择／149 9．4 强制变量进入模型／154 9．5 控制变量选择顺序／156 9．6 logistic回归的结果／157 第10章 模型评估／160 10．1 引言／160 10．2 验证和混合矩阵／161 10．3 提升图和洛伦兹曲线／166 10．4 基尼系数／170 10．5 K—S曲线和统计量／173 10．6 ROC曲线和c一统计量／175 10．7 整体模型评估／179 第11章评分卡刻度和实施／181 11．1 标准格式／181 11．2 评分卡刻度／182 11．3 分值分配／184 11．4 SAS实施／187 11．5 设定临界值水平／195 第12章 监测和报告／198 12．1 报告的目的／198 12．2 稳定性报告／199 12．3 评分卡要素分析／202 第13章 拒绝演绎／204 13．1 定义和理由／204 13．2 拒绝演绎的方法／205 13．3 简单赋值法／206 13．4 强化法／208 13．5 拒绝演绎的应用／215 参考文献／216 附录／218