商业银行贷后信用风险识别

由蒙肖莲和杜宽棋合力编著的《商业银行贷后信用风险识别》是一部针 对商业银行风险管理实际需要，结合相关市场、信用与运营风险管理的前沿 理论，对企业客户贷后信用风险进行系统解析，并运用数据挖掘等先进的数 量工具和技术，系统地探讨了构建商业分行贷后信用风险识别模型的理论与 方法，并对研究中所建立的企业客户贷后信用风险识别模型进行了实证检验 的书籍。 《商业银行贷后信用风险识别》本书既可以为商业银行信用风险管理实 际工作者和理论工作者提供有益的参考，也可以作为高校金融工程和金融学 专业硕士研究生的教学参考用书。

前言 Preface 第一章　商业银行客户贷后信用风险识别与管理研究概述 　第一节　商业银行客户贷后信用风险识别与管理问题的提出 　第二节　国内外相关研究文献回顾 　第三节　商业银行客户贷后信用风险识别研究发展趋势与待解决的问题 　第四节　商业银行客户贷后信用风险识别模型的主要研究目标与思路 第二章　对客户贷后信用风险识别与管理的理论认识 　第一节　金融市场风险体系和商业银行贷后信用风险 　第二节　客户贷后信用风险管理与企业破产识别研究 　第三节　贷后信用风险管理与企业破产识别模型研究 　第四节　商业银行贷后信用风险管理存在的主要问题 第三章　企业客户财务危机识别模型 　第一节　构建企业客户财务危机识别模型的相关思考 　第二节　基于贝叶斯技术的企业客户财务危机识别模型的构建 　第三节　基于贝叶斯技术的企业客户财务危机识别模型实验设计与结果 　第四节　企业客户财务危机识别模型研究的几点结论 第四章　基于案例推理的企业客户破产预测模型 　第一节　客户破产预测与识别问题的提出 　第二节　构建企业客户破产预测模型的案例推理方法 　第三节　企业客户破产预测的混合检索技术 　第四节　基于案例推理的企业客户破产预测的实验 　第五节　基于案例推理的企业客户破产预测的研究结论和评论 第五章　企业集团客户贷后信用风险识别模型 　第一节　构建企业集团客户贷后信用风险识别模型的相关理论 　第二节　客户违约指标和母公司信用价差关系的VAR估计模型 　第三节　企业集团客户贷后信用风险识别模型应用实例 　第四节　企业集团客户贷后信用风险识别模型的研究结论 第六章　基于概率神经网络的欺诈性财务报告识别模型 　第一节　对企业客户贷后欺诈性财务报告识别问题的初步认识 　第二节　企业客户欺诈性财务报告识别研究的现状 　第三节　识别企业客户贷后欺诈性财务报告的概率神经网络模型方法 　第四节　企业客户欺诈性财务报告识别的样本和变量与模型开发 　第五节　企业客户贷后欺诈性财务报告识别模型的实验结果分析 　第六节　基于概率神经网络的欺诈性财务报告识别模型的研究结论 第七章　基于贝叶斯网络的违约企业客户轮廓识别模型 　第一节　违约企业客户轮廓识别研究的一般思路 　第二节　识别违约企业客户轮廓的贝叶斯网络推理方法 　第三节　违约企业客户轮廓识别模型的构建 　第四节　基于贝叶斯网络的企业违约客户轮廓识别模型的研究结论 第八章　贷后信用风险识别模型研究总结与展望 　第一节　商业银行贷后信用风险识别模型的研究总结 　第二节　对未来商业银行贷后信用风险识别模型研究的展望 附录 　附录A　SLC聚类技术的伪代码 　附录B　贝叶斯网络预测精确度 　附录C　发生频率的更低的界限（下确界） 参考文献