基本面量化投资策略--聚文网

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内容简介

\"基本面量化是人工智能时代获取超额收益的重要投资策略，它规避了传统主观股票投资追涨杀跌的人性弱点，防范了过度数据挖掘导致的量化模型崩溃，成为近年来炙手可热的投资方法。这本书运用量化分析方法，回测中国股票市场从1998年年底到2020年年底共22年的数据，展示常用且有效的53个单因子以及31个多因子投资策略的实证结果，一步步演示如何构建基本面量化投资策略，有助于投资者构建一套能够正确操练的投资体系，避免个人情绪、媒体噪音与羊群效应等负面影响带来的亏损与伤害，采纳长期来看收益较高、相对业绩较好、战胜业绩比较基准概率较高的投资策略，摒弃长期来看收益很差、相对业绩很差、战胜业绩比较基准概率很低，以及长期处于巨大回撤区间的投资策略，实现财富长期复利增长。\"

作者简介

某央企资产管理部副总裁，中欧工商管理学院MBA导师。曾任职易方达基金和中信证券。就任FOF事业部总经理期间，资产管理规模峰值为24亿元。熟悉不同投资策略。曾参与尽调300多家私募和公募专户团队，深入研究60家，累积投资32家。热衷于钻研海内外投资大家的著述，并拿中国数据做实证检验。

推荐序一君子之学也，以美其身推荐序二 Smart beta的“基建” 前言基本面量化投资的优势第1章投资的第一目的与第一性原理重回投资第一目的投资业绩向投资能力均值回归投资能力是可以后天培养的投资的第一性原理第2章小盘股真的比大盘股更赚钱吗市值与规模效应溯源全书的模型小盘股真的表现更优最大回撤、特定周期内最高收益和最低收益一目了然的实证结论第3章低市盈率股票比高市盈率股票表现更好市盈率指标溯源低市盈率表现更优低市盈率分组值得关注尽量规避高市盈率分组市盈率为负值的股票可以作为反向信号吗低估值没错，但要警惕6种“低估值陷阱” 第4章低市净率股票更有魅力，而不是高市净率的“彩票股” 市净率指标溯源低市净率表现更优低市净率分组值得关注高市净率分组表现不佳价值股与成长股的跷跷板效应第5章更低的企业价值倍数，更高的投资收益神奇公式与企业价值倍数低企业价值倍数表现更优低企业价值倍数分组值得关注高企业价值倍数分组表现不佳一定要回避企业价值倍数为负值的股票第6章千万别小看低市销率股票让人又爱又恨的市销率低市销率表现更优低市销率分组值得期待高市销率分组表现最差企业价值比销售额，又一个与销售额相关的估值指标第7章低市现率，不低的投资收益率收付实现制与权责发生制的相扶相杀低市现率表现更优低市现率分组值得期待高市现率分组表现不佳市现率为负值股票表现非常差劲美国投资者常用的两种自由现金流估值指标，未必适用于中国市场第8章股息率越高，获得的分红收益越多威廉姆斯说，买股票就是为了获得股息股息率在美国市场中的应用有分红与无分红股票的业绩差异

基本面量化投资策略

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