期权定价实验教程(第2版21世纪经济管理新形态教材)/金融学系列

现代经济活动中，不确 定性日益增加，因此各种市 场参与主体都有较强烈的规 避风险的需求，金融衍生工 具由此产生。期权定价作为 金融衍生工具中最具代表性 的内容，其重要性不言而喻 。本书中的模型采用Excel 、MATLAB、Python，以及 C++与Excel-Addin结合等 四种金融领域主流建模工具 依次实现。 本教程是中央财经大学 国家级实验教学示范中心系 列实验教材，同时也是管理 科学与工程学院实验课程建 设的重要组成部分。本教材 在第1版的基础之上，增加 了较多新的实验内容和软件 操作界面。本教程可作为金 融工程、投资、数理金融等 专业本科生、研究生的教学 用书，也可作为金融量化分 析职业培训人员的参考用书 。

宋斌，经济学博士，副教授(硕士生导师)，毕业于中央财经大学，师从王巾英教授。目前在中央财经大学管理科学与工程学院投资系任教，并担任系主任。主要研究领域为：衍生品定价及其数值计算、倒向随机微分方程在金融中的应用、利率期限结构建模、市场微观结构与订单动态研究、量化投资与高频交易策略开发。2005一2006年在美国史蒂文斯理工学院(StevensInstitute of Technology)技术管理学院作访问学者。完成国家级及省部级教材三本，在《中国科学》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《系统管理学报》、《系统科学与数学》、《系统工程》等国内外期刊上发表论文十几篇。主持及参与教育部及北京市哲学社会科学等基金项目。

第1章 二叉树期权定价的数值实验 1.1 理论基础 1.2 基于Excel的二叉树期权定价的数值实验 1.3 基于MATLAB的二叉树期权定价的数值实验 1.4 基于Python的二叉树期权定价的数值实验 1.5 基于C++与Excel-Addin的二叉树期权定价的数值实验 第2章 连续时间BSM模型期权定价的数值实验 2.1 理论基础 2.2 基于Excel的希腊字母的数值实验 2.3 基于MATLAB的希腊字母的数值实验 2.4 基于Python的希腊字母的数值实验 2.5 基于C++与Excel-Addin的希腊字母的数值实验 第3章 隐含波动率与波动率微笑的数值实验 3.1 理论基础 3.2 基于Excel的隐含波动率与波动率微笑的数值实验 3.3 基于MATLAB的隐含波动率与波动率微笑的数值实验 3.4 基于Python的隐含波动率的数值实验 3.5 基于Python波动率微笑实验——依托GUI绘制波动率微笑 3.6 基于C++与Excel-Addin的隐含波动率数值实验 第4章 蒙特卡罗方法期权定价的数值实验 4.1 理论基础 4.2 基于Excel的数值实验——标准蒙特卡罗方法及对偶变量方法 4.3 基于MATLAB的数值实验——标准蒙特卡罗方法、对偶变量方法及准蒙特卡罗方法 4.4 基于MATLAB的数值实验——最小二乘蒙特卡罗方法 4.5 基于Python的数值实验——蒙特卡罗方法 4.6 基于C++与Excel-Addin的数值实验——蒙特卡罗方法 第5章 蒙特卡罗方法期权定价的数值实验 5.1 基于MATLAB的数值实验——运用控制变量与准蒙特卡罗方法计算算术平均亚式期权 5.2 基于C++与Excel-Addin的数值实验——运用蒙特卡罗方法计算自动赎回票据价格 第6章 有限差分方法期权定价的数值实验 6.1 理论基础 6.2 基于Excel的数值实验——显性差分方法 6.3 基于MATLAB的数值实验——有限差分方法 6.4 基于Python的数值实验——有限差分方法 6.5 基于C++与Excel-Addin的数值实验——有限差分方法 第7章 随机波动率与局部波动率模型期权定价的数值实验 7.1 理论基础 7.2 基于C++与Excel-Addin的数值实验——随机波动率 7.3 基于C++与Excel-Addin的数值实验——局部波动率 第8章 期权定价数值实验——期权计算软件的界面设计 8.1 基于Excel的数值实验——期权价格计算器 8.2 基于MATLAB的数值实验——依托GUI设计期权价格计算器 8.3 基于Pythonoptlib包的数值实验——个股期权组合策略 参考文献 附录 附录A 希腊字母读音表及意义 附录B Faure序列生成函数代码 附录C 最小二乘蒙特卡罗方法收敛性证明