金融数学(新文科建设保险精算系列教材)

字数: 210
出版社: 厦门大学
作者: 李庆霞|责编:姚五民//陈惠英
商品条码: 9787561545317
版次: 1
开本: 16开
页数: 202
出版年份: 2020
印次: 1

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内容简介

《金融数学(新文科建设保险精算系列教材)》是精算师考试科目之一。本书主要内容是采用风险中性定价和偏微分方程方法研究金融衍生品定价，共五章内容，包括风险中性定价的连续模型、金融衍生品风险中性定价、风险中性定价的离散二叉树模型、偏微分方程、金融衍生品偏微分方程方法求解。

第一章金融衍生品风险中性定价基础第一节无套利原理第二节布朗运动第三节伊藤积分和伊藤引理第四节鞅第五节测度转换第六节金融衍生品风险中性定价—Black-Scholes模型第二章金融衍生品风险中性定价实例第一节欧式期权第二节数字期权、资产赢或输期权和领子期权第三节计价单位第四节红利模型第五节期货期权第六节多阶段期权第七节外汇期权第八节 Quantos 第三章二叉树模型第一节二叉树模型金融衍生品定价第二节二叉树模型数值计算第三节二叉树模型金融衍生品定价—连续模型思路第四章偏微分方程基础第一节 Black-Scholes偏微分方程第二节热传导方程第五章金融衍生品价格偏微分方程求解第一节欧式期权价格偏微分方程求解第二节数字期权和资产赢或输期权价格偏微分方程求解第三节障碍期权价格偏微分方程求解第四节期货期权价格偏微分方程求解第五节永久美式期权价格常微分方程求解推荐阅读参考文献