高级计量经济学：上册（第二版）

《高级计量经济学：上册（第二版）》涵盖计量经济学主要知识点。第1章至第4章阐述多元线性回归模型的设定、估计、检验和预测。第5章至第7章对线性回归模型进行扩展，介绍虚拟变量、一般线性假设检验、无限样本理论等内容。第8章至第12章对违背或不能很好地满足多元线性回归模型古典假定的情况进行介绍，讨论了多重共线性、非球形扰动项、变量内生性及工具变量法等内容。第13章介绍模型设定分析。第14章介绍了因果图，并详细讲解因果推断的基本原理和主要方法。为便于读者学习和理解，本书在各章节给出范例，并结合例题介绍了Stata软件的应用。 对统计学原理介绍清晰、公式推导详细是本书的重要特点。读者通过学习《本高级计量经济学：上册（第二版）》，能够理解方法背后的原理，并灵活应用于不同场景。 本书适合作为高等院校经济学、管理学相关专业的本科生、研究生教材及参考书。对于一学期课程，教师可以有选择地使用本书部分章节，而将其他章节作为阅读资料。

靳云汇【编著】【中国】【现当代】————————————————————1962年毕业于北京大学数学力学系计算数学专业(六年制)。1960—1978年在北京大学数学力学系任教，1979年在北京大学经济系、经济学院、光华管理学院任讲师、副教授、教授、博士生导师，主要从事计量经济学的教学与研究。 刘霖【编著】【中国】【现当代】————————————————————刘霖，经济学博士，北京大学政府管理学院副教授、博士生导师；长期讲授并研究博弈论、因果推断计量方法；荣获2017年度北京大学教学优秀奖（本科）、2021年度北京大学教学优秀奖（本科）、2021年北京大学教学成果奖；在Journal for the Theory of Social Behavior、 Political Science等学术刊物上发表多篇论文，出版图书《威慑、胁迫与谈判：基于博弈论的研究》。 袁诚【著】【中国】【现当代】————————————————————袁诚 ，管理学博士，北京大学经济学院副教授、博士生导师；主要讲授的课程有：应用经济统计、数理经济学、计量经济学等；研究兴趣和领域主要包括：应用公共经济学、发展经济学、微观计量经济学，应用经济统计学；在Journal of Development Economics、Journal of Population Economics、《经济研究》《数量经济与技术经济研究》等学术刊物上发表多篇论文。

引　言　计量经济学介绍…………………………………………1 　　§1　计量经济模型的建立/1 　　§2　计量经济模型/12 第1章　多元线性回归模型设定…………………………………16 　　§1　总体回归模型的数学形式/16 　　§2　古典线性回归模型的基本假定/20 　　§3　特例:一元、二元线性回归模型/25 第2章　多元线性回归模型估计…………………………………28 　　§1　总体参数β的普通最小二乘估计/28 　　§2　β的普通最小二乘估计量的统计特性/39 　　§3　离差形式/45 　　§4　参数子集估计/50 　　§5　σ2的普通最小二乘估计/53 　　§6　最大似然估计/59 　　§7　无截距回归模型的参数估计/63 第3章　多元线性回归模型检验………………………………70 　　§1　拟合优度/70 　　§2　统计推断/76 　　§3　范例/83 第4章　多元线性回归模型的应用:预测………………………86 　　§1　预测假定/86 　　§2　均值预测/88 　　§3　个值预测/89 　　§4　一片时点预测/92 　　§5　预测精度度量/95 §6　范例/97 第5章　线性回归模型初步扩展………………………………100 　　§1　函数形式/100 　　§2　虚拟变量/106 第6章　一般线性假设检验及其应用…………………………124 　　§1　线性约束估计/124 　　§2　一般线性假设检验/130 　　§3　结构变化检验/141 　　§4　模型稳定性检验/151 　　§5　格兰杰因果关系检验/152 第7章　渐近理论………………………………………………160 　　§1　基本概念/160 　　§2　估计量的统计特性/166 　　§3　最大似然估计量及其大样本特性/177 　　§4　参数约束检验/192 　　§5　关于随机扰动项正态性的讨论/204 第8章　多重共线性……………………………………………210 　　§1　多重共线性的含义/210 　　§2　多重共线性的影响/215 　　§3　多重共线性的诊断/219 　　§4　建议疗法/228 　　§5　主分量法/232 第9章　非球形扰动项…………………………………………243 　　§1　非球形扰动项的含义/243 　　§2　普通最小二乘估计/245 　　§3　广义最小二乘估计/246 　　§4　最大似然估计/255 第10章　异方差性……………………………………………260 　　§1　异方差的概念/260 　　§2　普通最小二乘估计/263 　　§3　异方差性的检验/268 　　§4　广义最小二乘估计/273 §5　最大似然估计/281 第11章　自相关性……………………………………………287 　　§1　基本概念/287 　　§2　自相关的类型/290 　　§3　普通最小二乘估计/295 　　§4　自相关性的检验/299 　　§5　Ω已知情况下的估计/305 　　§6　Ω未知情况下的估计/310 　　§7　自相关下的预测/317 　　§8　自回归条件异方差/320 第12章　内生解释变量与工具变量法………………………330 　　§1　内生解释变量及其影响/330 　　§2　工具变量法/334 第13章　模型设定分析………………………………………348 　　§1　设定误差分析/348 　　§2　设定误差检验/358 　　§3　设定检验/361 　　§4　解释变量的选择/368 第14章　因果推断思想与方法………………………………372 　　§1　因果图/372 　　§2　匹配方法/385 　　§3　线性回归方法/397 　　§4　双重差分方法/409 　　§5　断点回归方法/420 　　§6　合成控制方法/430 参考文献…………………………………………………………441