FOF管理(策略与技术)

本书是一本FoF（基金中基金）管理的工具书，共9章。第1章和第2章首先介绍了FoF的基本概念和发展历史，指出FoF的重要性，并进而介绍FoF管理的基本要求、管理模式及管理流程。第3～7章为相应的技术章节，按照主流的基于资产配置的FoF投资管理模式，依次介绍资产配置、基金评价与筛选、基金组合配置、投后管理与再平衡，以及风险管理等技术方法。第8章用一个简化的案例，串联起以资产配置为基础的FoF管理的完整流程，并提供一些实证数据，具体介绍前面各章节中讲解的各种FoF管理技术如何应用于管理实践工作中，从而真正帮助资产管理从业人员更好地开展工作。*后，第9章是对FoF的展望和总结。

推荐序 前言 第1章　FOF的基本概念 / 1 1.1　FOF的定义与分类 / 1 1.2　FOF的发展史 / 6 1.3　FOF的定位与价值 / 12 第2章　FOF的管理 / 15 2.1　概述 / 15 2.2　FOF资金来源 / 16 2.3　FOF管理模式 / 17 2.4　FOF管理费率选择 / 22 2.5　FOF管理流程 / 24 2.6　FOF管理中的关键技术 / 27 2.7　FOF管理系统架构 / 33 第3章　资产配置 / 37 3.1　资产配置的本质 / 37 3.2　经典资产配置方法 / 39 3.3　改进的资产配置方法 / 54 3.4　资产细分方法 / 62 3.5　FOF管理中的资产配置 / 65 第4章　基金评价与筛选 / 69 4.1　基金筛选的本质 / 69 4.2　基金评价方法 / 71 4.3　基金筛选方法 / 89 4.4　FOF管理中的基金筛选 / 110 第5章　基金组合配置 / 113 5.1　基金组合配置的本质 / 113 5.2　基金组合配置的前提：分类型配置 / 115 5.3　传统配置方法 / 119 5.4　现代配置方法 / 133 5.5　FOF管理中的基金组合配置 / 138 第6章　投后管理与再平衡 / 141 6.1　概述 / 141 6.2　业绩分析 / 143 6.3　归因分析 / 145 6.4　经典归因框架 / 157 6.5　风格归因模型 / 168 6.6　风险监控与调整 / 174 6.7　为什么需要动态再平衡 / 178 6.8　经典再平衡策略 / 179 第7章　风险管理 / 185 7.1　风险类型 / 185 7.2　基金经理的风险 / 186 7.3　产品的风险 / 189 7.4　经营风险 / 198 第8章　案例研究 / 201 8.1　背景 / 201 8.2　资产配置 / 202 8.3　基金评价与筛选 / 211 8.4　基金组合配置 / 220 8.5　投后管理与再平衡 / 224 8.6　说明 / 226 第9章　结语：展望与总结 / 229 9.1　FOF与MOM / 229 9.2　FOF与智能投顾 / 231 9.3　因子配置与FOF管理 / 232 9.4　总结 / 236 参考文献 / 240 作者简介 / 249