关于中央对手方清算模式系统风险的内部化问题研究--聚文网

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内容简介

冯小兵著的《关于中央对手方清算模式系统风险的内部化问题研究》首先在复杂系统理论框架下，利用传播动力学和相继故障模型，结合经济学理论对跨境中央对手方清算网络的系统风险进行建模测量，导出系统风险阈值；然后在克服现有文献对该系统稳定性研究中仅强调“清算效率”而忽略“系统风险”的基础上，进行稳定性研究。本书从网络结构“拓扑特征性”出发建立以“系统风险阈值”为核心，包括“ 净额清算”、“风险分摊及分散”在内的综合性指标体系；稳定性的动态研究则考查在外生冲击下网络结构变异后的连通性及指标。本书基于图谱分析和矩阵理论，由此得到的解析结果和仿真结果比较，有助于克服后者由人为制定仿真规则造成的偏差。网络动态演化是基于连边对结构的估计。区别于工程上的方法，研究从边的微观经济属性出发、利用分类数据回归对链接进行估计，测定演化网络稳定性。

第一章绪论第二章中央对手方互操作性的结构比较一、背景二、理论背景和模型 (一)理论背景 (二)CCP互操作模型 (三)三个互操作性的CCP 三、模拟和分析四、结论和政策建议五、讨论附录参考文献第三章银行CCP网系统风险的测定及其内部化研究一、背景介绍二、系统风险的测定和分配 (一)利用传播模型进行系统风险度量 (二)系统风险的内部化——夏普利值法 (三)使用方法的难点以及解决方法三、全球银行网的拓扑结构 (一)数据库“ (二)全球银行网的拓扑结构Il 四、系统风险的计算及其内部化问题研究¨ (一)各国系统风险的计算 (二)系统风险的内部化五、结论和政策建议附录参考文献第四章中央对手方互操作和系统稳定性一、背景介绍二、总体构架三、理论建模——一个中央对手方的案例 (一)一个简单的中央对手方案例 (二)一个N个互操作的中央对手方的案例 (三)中央对手方之间的相关性 (四)通过元中央对手方的中央对手方互操作 (五)交叉连接的中央对手方四、结论附录参考文献第五章总结

关于中央对手方清算模式系统风险的内部化问题研究

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