中国金融期权市场：模型及应用研究--聚文网

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内容简介

本书主要研究内容是关于中国金融期权市场发展、期权定价模型理论及其应用。自2015年2月9日我国第一个场内期权上市以来，至今已有4种金融期权上市交易。期权在我国金融市场的发展迅速，在风险管理和投资领域的应用也会越来越广阔。本书主要介绍我国金融期权市场的发展、金融期权的品种以及常见的期权定价模型、期权希腊字母以及期权隐含波动率模型的相关理论，同时结合中国金融期权市场的数据，将上述模型和理论应用于我国金融期权的定价和风险管理中。本书适合经济与金融专业、投资学专业的学生阅读，也可以作为“金融工程”“期货及衍生品市场”等课程的教材。

第1章金融期权市场概述 1.1 期权的定义与作用 1.2 全球期权市场发展 1.3 股权类衍生品 1.4 ETF类衍生品 1.5 利率类衍生品 1.6 外汇类衍生品 1.7 商品类衍生品 1.8 其他期权和期货合约 1.9 我国期权市场发展 1.10 上证50ETF期权 1.11 沪深300股指期权 1.12 沪深300ETF期权第2章期权定价理论与模型 2.1 常数波动率模型相关理论 2.2 Black-Scholes模型 2.3 BS模型的推导 2.4 欧式期权的希腊字母 2.5 随机波动率模型相关理论 2.6 Heston模型 2.7 波动率与隐含波动率第3章隐含波动率函数 3.1 波动率的种类 3.2 隐含波动率计算 3.3 波动率函数 3.4 数据 3.5 结果分析 3.6 小结第4章隐含波动率影响因素 4.1 引言 4.2 数据和模型 4.3 结果 4.4 小结第5章风险中性概率密度函数 5.1 引言 5.2 风险中性概率密度函数 5.3 风险中性概率函数模型及修正 5.4 修正模型的应用 5.5 小结参考文献后记

中国金融期权市场：模型及应用研究

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