机构投资者情绪及投资行为与股价同步性研究--聚文网

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内容简介

本书首先阐明股价同步性的基本概念、内涵和度量方法，在此基础上，主要采用资本资产定价模型（CAPM）分解法和相关模型的β系数，对中国股价同步性的特征展开定量分析。以机构投资者群体对股价同步性的影响为聚焦中心，围绕机构投资者情绪和典型的易于产生趋同的投资行为（分类投资行为、偏好投资行为、羊群行为和正反馈交易行为）对股价同步性的形成机理展开讨论。本书的主要研究结论有：第一，机构投资者情绪对股价同步性具有显著的影响作用。第二，机构投资者的分类投资行为对股价同步性具有显著的影响作用。第三，机构投资者的偏好投资行为对股价同步性具有显著的影响作用。第四，机构投资者的非独立策略对股价同步性具有显著的影响作用。本书借鉴行为金融视角下的股价同步性的理论和方法，将定性描述和定量分析相结合，对机构投资者情绪和典型的易于产生趋同的投资行为作为一个独立的主题对股价同步性的影响进行了系统的研究。从机构投资者的层面验证了行为金融视角下的分类/偏好形成股价同步性假说，完善和丰富了以 West（1988）为代表的“非理性行为观”。

第一章绪论第一节研究背景和意义一、研究背景二、研究意义第二节研究内容和结构一、研究内容二、技术路线三、结构安排第三节研究目标和方法一、研究目标二、研究方法第四节本书创新本章小结第二章文献综述第一节股价同步性一、股价同步性的概念与度量二、信息效率学派三、非理性行为学派第二节投资者情绪与股价同步性一、投资者情绪的内涵二、投资者情绪的度量三、投资者情绪对股价同步性的影响第三节机构投资行为与股价同步性一、分类与风格偏好投资行为二、羊群行为三、正反馈交易行为四、机构投资行为对股价同步性的影响第四节文献评述本章小结第三章机构投资者与股价同步性关系的理论基础第一节有效市场假说与行为金融理论一、有效市场假说二、行为金融学与噪声交易理论第二节噪声交易模型一、基本的DSSW模型二、噪声交易者的生存空间第三节行为金融视角下的股价同步性理论一、分类/偏好形成的股价同步性二、信息驱动的股价同步性本章小结第四章机构投资者的情绪与股价同步性第一节理论分析与研究假设第二节 CIISI综合情绪指数的构建一、CIISI源指标的选取二、情绪指数的构造第三节机构投资者情绪对股价同步性影响的实证分析一、模型设定与变量选取二、数据来源与描述性统计三、实证结果与分析四、稳健性检验

机构投资者情绪及投资行为与股价同步性研究

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