海域使用权证券化定价及信用风险测度研究--聚文网

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内容简介

本书将海域使用权证券化产品设计为投资级及投机级债券组成的多级债券，由投机级债券承担违约与提前偿付风险。根据海域使用权投资特点，考虑海洋自然灾害发生概率，基于实物期权法和信息扩散技术确定、校正海域使用权价值。兼顾拟合精度与现实条件，采用基于债券市场价格的静态利差法及蒙特卡洛模拟法分别进行海域使用权证券化投资级及投机级产品定价。以定价当日国债即期收益率作为无风险收益率，将其与反映系统风险溢价的静态利差之和作为贴现因子，用静态利差法构建投资级债券定价模型。

作者简介

闻德美(1978～)，女，山东大学经济学博士，山东科技大学经济管理学院教师、硕士生导师，中国自然资源学会会员。主要研究领域：海洋资源经济与管理，金融市场等。主持教育部人文社科青年基金项目等纵向科研课题8项；在《资源科学》、《山东大学学报(哲学社会科学版)》等期刊发表学术论文10余篇，其中CSSCI检索6篇；获山东省及青岛市各类社会科学优秀成果奖8项。

第1章绪论 1.1 研究背景与意义 1.2 国内外研究现状 1.3 研究内容与方法 1.4 主要创新点第2章相关概念界定与理论基础 2.1 相关概念界定 2.2 理论基础 2.3 本章小结第3章海域使用权资产特征及证券化作用与条件分析 3.1 海域使用权资产特征 3.2 海域使用权证券化作用分析 3.3 海域使用权证券化条件 3.4 本章小结第4章海域使用权证券化产品设计及定价 4.1 基于实物期权法的基础资产价值确定 4.2 海域使用权证券化产品设计 4.3 海域使用权证券化产品定价影响因素及影响机制 4.4 投资级证券化产品定价 4.5 投机级证券化产品定价 4.6 本章小结第5章海域使用权证券化产品信用风险测度 5.1 海域使用权证券化信用风险的主要来源 5.2 海域使用权证券化信用风险特征 5.3 基于改进的KMV模型测度海域使用权证券化产品信用风险 5.4 本章小结第6章案例分析 6.1 基础资产价值确定 6.2 基于经验安全发债比率的证券化产品定价 6.3 基于改进的KMV模型确定安全发债比率 6.4 基于改进KMV模型安全发债比率的证券化产品定价 6.5 本章小结第7章结论与建议参考文献附录附录1：试错法计算企业债券静态利差的程序附录2：蒙特卡洛模拟下投机级产品价格计算程序附录3：中国主要风暴潮最大增水值附录4：中国主要风暴潮灾损率附录5：信息扩散技术程序附录6：变量、参数注释表后记

海域使用权证券化定价及信用风险测度研究

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