融券卖空对资本市场定价效率的影响研究--聚文网

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内容简介

本文从股票流动性、股价稳定性以及股价信息含量多个重要层面，考察了融券卖空对资本市场定价效率的因果影响、作用机制以及异质性问题。本文的基本内容以及研究结论如下：第一，本文从个股流动性和流动性共性两个方面，检验融券卖空对股票流动性的因果影响，实证结果表明，卖空机制提升了个股流动性，同时降低了流动性共性。第二，本文将股价稳定性分为股价异质性波动与股价崩盘风险两个方面，并借助相关理论与实证模型考察融券卖空对股价稳定性的因果影响。第三，本文从股价非同步性与股价高估的双重视角，考察了融券卖空对股价信息含量的因果影响。第四，本文进一步分析了融券卖空影响定价效率的作用机制。最后，本文还深入研究了融券卖空对定价效率的影响在不同约束条件下是否存在差异。

第1章导论 1.1 研究背景 1.2 研究意义 1.3 定价效率的概念界定 1.4 研究内容与研究框架 1.5 本书的创新与不足第2章卖空机制介绍、融券制度背景与文献综述 2.1 卖空机制介绍 2.2 中国融资融券制度发展概况 2.3 文献综述 2.4 本章小结第3章融券卖空与股票流动性 3.1 问题的提出 3.2 理论分析与研究假设 3.3 研究设计 3.4 实证结果与分析 3.5 因果识别与稳健性检验 3.6 本章小结第4章融券卖空与股价稳定性 4.1 问题的提出 4.2 理论分析与研究假设 4.3 研究设计 4.4 实证结果与分析 4.5 因果识别与稳健性检验 4.6 进一步分析 4.7 本章小结第5章融券卖空与股价信息含量 5.1 问题的提出 5.2 卖空机制影响股价信息含量的理论逻辑 5.3 模型设定与变量说明 5.4 实证结果与分析 5.5 因果识别与稳健性检验 5.6 进一步分析 5.7 本章小结第6章融券卖空与定价效率：影响渠道检验 6.1 问题的提出 6.2 理论分析与研究假设 6.3 变量说明和实证结果 6.4 结论第7章融券卖空与定价效率：异质性分析 7.1 问题的提出 7.2 理论分析与假设检验 7.3 本章小结第8章结论、政策建议与研究展望 8.1 研究结论 8.2 政策建议 8.3 研究展望参考文献

融券卖空对资本市场定价效率的影响研究

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