金融计量学：基于R和PYTHON(新编21世纪金融学系列教材)

金融计量学是一门对金 融数据进行统计分析和计量 建模的课程，是高等学校金 融学专业本科生的专业核心 课。本书是在笔者多年来从 事金融计量方面的教学和科 研基础上编写而成的，在内 容上以金融时间序列分析、 金融空间计量、大数据金融 为主线展开，具体包括金融 时间序列线性模型、协整与 向量自回归模型、GARCH 族模型等10章。与传统教材 相比，具有如下特点： 强调课程思政。内容融 合思政元素，努力做到理论 与实践、中国与外国、知识 传授与科研训练、思政教育 与专业素养提升的“四个结 合”。 课程内容的前沿性。本 书将目前金融学前沿的研究 成果，如金融文本挖掘、机 器学习等前沿内容纳入其中 。 课程学习的可模仿性和 操作性。本书的所有案例、 专题的数据和程序均可下载 使用，便于使用者模仿学习 和操作。 新形态数字化呈现。本 教材通过二维码，嵌入延伸 案例、实操视频和专题文章 ，供使用者学习和进一步研 究之用。 本书可作为金融学、经 济学、统计学等专业高年级 本科生和相关专业的研究生 教材，亦可作为相关领域研 究人员的参考书。对于希望 进一步加强对金融数据和当 今金融市场理解的研究人员 以及金融、商业和经济领域 的从业者，该书也是极佳的 选择。

第1章 导论 1.1 金融计量学概述 1.2 收益率的计算 1.3 常见的统计分布 1.4 收益率的分布特征 1.5 R软件和Python软件介绍 1.6 专题1：金融数据的可视化 第2章 金融时间序列线性模型 2.1 相关性和平稳性 2.2 简单自回归模型 2.3 简单移动平均模型 2.4 简单ARMA模型 2.5 单位根非平稳时间序列 2.6 季节模型 2.7 长记忆时间序列模型 2.8 专题2：基于ARIMA模型的中国居民消费价格指数预测 第3章 协整与向量自回归模型 3.1 协整分析 3.2 向量自回归（VAR）模型 3.3 格兰杰因果关系检验 3.4 VAR模型与脉冲响应函数 3.5 VAR模型与方差分解 3.6 结构向量自回归模型 3.7 TVP-VAR模型 3.8 专题3：中国资本市场与货币政策的协同关系研究 第4章 GARCH族模型 4.1 波动率模型的特征及结构 4.2 ARCH模型 4.3 GARCH模型 4.4 IGARCH模型 4.5 GARCH-M模型 4.6 指数GARCH模型 4.7 TGARCH模型 4.8 APARCH模型 4.9 专题4：基于GARCH模型的沪深300指数建模与应用 第5章 极值事件与金融风险计量 5.1 极值事件概述 5.2 金融风险计量指标VaR和ES 5.3 风险度量制 5.4 基于GARCH模型的VaR计算 5.5 基于极值理论的VaR计算 5.6 系统性金融风险计量模型 5.7 事件研究法与金融风险 5.8 专题5：中国系统性金融风险评估报告 第6章 C0pula函数与金融计量 6.1 Copula函数的定义及性质 6.2 Copula函数与相关性 6.3 常用的Copula函数 6.4 Copula函数的估计方法 6.5 Copula函数与金融风险计量