基于价格极差的金融波动率建模与预测研究--聚文网

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内容简介

本书着眼于目前国内外在金融波动率建模与预测研究方面的不足，较为深入地研究了基于价格极差的金融波动率的建模与预测问题，提出了多种基于价格极差的金融波动率模型，并结合金融市场实际数据，对提出模型进行了实证研究。本研究丰富和完善了现有的金融波动率建模理论与方法，为市场投资者提供了更多的理论依据与实践指导。

第1章绪论 1.1 研究背景与意义 1.2 国内外研究文献 1.3 研究内容与结构安排 1.4 研究方法与技术路线 1.5 本书的创新与特色第2章带Gamma分布的CARR模型 2.1 引言 2.2 GCARR模型的构建 2.3 GCARR模型的估计 2.4 实证研究 2.5 本章小结第3章拓展的CARR模型 3.1 引言 3.2 EXCARR模型的构建 3.3 EXCARR模型的估计与预测 3.4 实证研究 3.5 本章小结第4章双成分CCARR模型 4.1 引言 4.2 CCARR模型的构建 4.3 CCARR模型的估计与预测 4.4 关于股市波动率的实证研究 4.5 关于比特币波动率的实证研究 4.6 本章小结第5章非对称双成分CARR模型 5.1 引言 5.2 CCARR模型与ACCARR模型 5.3 模型参数估计 5.4 实证研究 5.5 本章小结第6章得分驱动乘性成分已实现CARR模型 6.1 引言 6.2 SD-MCRCARR模型设定 6.3 实证研究 6.4 本章小结第7章非对称CARR-MIDAS模型 7.1 引言 7.2 非对称CARR-MIDAS模型 7.3 实证研究 7.4 本章小结第8章带隐含波动率的CARR-MIDAS模型 8.1 引言 8.2 CARR-MIDAS-IV模型 8.3 波动率预测能力评估方法 8.4 实证研究 8.5 本章小结第9章经济政策不确定性与金融波动率：CARR-MIDAS模型 9.1 引言 9.2 CARR-MIDAS-EPU模型

基于价格极差的金融波动率建模与预测研究

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