银行业专业人员职业资格考试统编教材-风险管理(初、中级适用)(2024年版)

本教材是银行业专业人员职业资格考试统编教 材之一，根据中国银行业专业人员职业资格考试考 试大纲编写。 本书基于国内外银行监管的框架、体系和最新 发展，紧密结合我国银行业的现状和发展趋势，坚 持理论与实践相结合、知识与技能相结合、现实与 前瞻相结合的原则，基本覆盖了银行业金融机构风 险管理领域的从业人员应该掌握的风险管理理念、 知识和技能。 全书共分为十二个章节，第一章、第二章首先 介绍了风险管理的基础和体系；第三章至第九章分 别介绍了信用风险、市场风险、操作风险、流动性 风险、国别风险、声誉风险和战略风险、其他风险 的识别、计量、评估、监测、控制与缓释等风险管 理内容；第十章介绍了压力测试；第十一章介绍了 资本管理的相关内容；最后一章介绍了国内外对银 行的监管政策以及市场约束等内容。

第一章 风险管理基础 第一节 商业银行风险 一、风险、收益与损失 二、商业银行风险的主要类别 三、系统性金融风险 第二节 商业银行风险管理 一、商业银行风险管理的模式 二、商业银行风险管理的策略 三、商业银行风险管理的作用 第三节 风险管理定量基础 一、概率及概率分布 二、线性回归分析 三、收益和风险的度量 四、风险分散的数理原理 第二章 风险管理体系 第一节 风险治理架构 一、董事会及其风险管理委员会 二、监事会 三、高级管理层 四、风险管理部门 第二节 风险文化、偏好和限额 一、风险文化和策略 二、风险偏好管理 三、风险限额管理 第三节 风险管理政策和流程 一、风险管理政策 二、风险管理流程 第四节 风险数据与IT系统 一、风险数据 二、风险IT系统 第五节 内部控制与内部审计 一、内部控制 二、内部审计 第三章 信用风险管理 第一节 信用风险识别 一、单一法人客户信用风险识别 二、集团法人客户信用风险识别 三、个人客户信用风险识别 四、贷款组合的信用风险识别 第二节 信用风险评估与计量 一、信用风险评估与计量的发展 二、基于内部评级的方法 三、信用风险组合的计量 第三节 信用风险监测与报告 一、信用风险监测 二、信用风险预警 三、信用风险报告 第四节 信用风险控制与缓释 一、限额管理 二、关键业务环节控制和缓释 第五节 信用风险加权资产计量 一、权重法 二、内部评级法 三、资产证券化风险加权资产计量 第六节 集中度风险管理 一、集中度风险的定义和特征 二、授信集中度管理主要框架 第七节 资产证券化风险管理 一、资产证券化定义和分类 二、资产证券化发展和意义 三、资产证券化业务风险管理 …… 第四章 市场风险管理 第五章 操作风险管理 第六章 流动性风险管理 第七章 国别风险管理 第八章 声誉风险与战略风险管理 第九章 其他风险管理 第十章 压力测试 第十一章 资本管理 第十二章 银行监督管理