金融工程学原理(第2版)/金融学译丛

随着国外和国内金融工程专业本科生、研究生教 育的发展，关于金融工程学方面的著作和教材不断涌 现，其中最广为流行并被国外众多大学所采用的一本 书就是萨利赫·N·内夫特奇教授的《金融工程学原 理》。《金融工程学原理(第2版)/金融学译丛》的内 容几乎涵盖金融工程学所研究的方方面面，从金融工 程的初级基本原理开始阐述，既有金融市场的惯例、 远期合约和现金流工程、利率衍生品工程、互换工程 、回购工程、期权工程等，又有金融工程定价工具、 基本定理及其应用、静态复制合成衍生品的策略等。 在高级内容中，既包括动态复制方法、凸性头寸工程 、波动性工程、波动性微笑以及波动性交易，又包括 信用违约互换工程、结构化产品工程、信用指数及其 份额、违约相关性的定价及交易、本金保护技术、股 权工具工程化等。从研究方法论的角度来看，内容讲 解既有现金流图示法和合约方程相结合的直观方法， 又有金融工程阐述与实际应用紧密结合的手法，同时 注重引入金融工程的最新发展。本书既可作为大学本 科生、研究生的金融工程学的入门教材，又可用作金 融市场从业者和有关人员的参考书。

　　萨利赫·N·内夫特奇教授，是金融市场与金融工程领域首屈一指的著名学者。他是纽约市社会研究新学院的全球金融项目主任，同时还任职于瑞士FAME项目、雷丁大学ISMA中心和香港科技大学。他在明尼苏达大学获得博士学位，曾任教于乔治华盛顿大学和纽约市立大学研究生院。他还曾是许多国际金融机构、银行和政府部门的顾问。内夫特奇教授同时在数理金融领域是一位活跃且高产的学者，他以使用清晰而通俗易懂的方法著称。

第1章 导论 1.独特的金融工具 2.货币市场问题 3.税收例子 4.贯穿本书的主线 5.交易波动性 6.结论 阅读建议 案例研究：日本贷款和远期 第2章 概念和定义 1.引论 2.市场 3.参与者 4.交易机制 5.市场惯例 6.金融工具 7.头寸 8.辛迪加过程 9.结论 阅读建议 附录2—1 对冲基金行业 习题 第3章 现金流工程与远期合约 1.引论 2.什么是合成 3.远期合约 4.货币远期合约 5.合成和定价 6.合约方程 7.应用 8.“更好的”合成 9.期货 10.远期合约惯例 11.结论 阅读建议 习题 案例研究：1998年HKMA和对冲基金 第4章 简单利率衍生工具工程 1.引论 2.Libor和其他基准利率 3.远期贷款 4.远期利率协议 5.期货：欧洲货币合约 6.现实世界的复杂性 7.远期利率与期限结构 8.惯例 9.题外话：剥离品 10.结论 阅读建议 习题 第5章 互换工程引论 1.互换的逻辑方法 2.应用 3.工具：互换 4.互换类型 5. 利率互换工程 6.互换的使用 7.新发行证券的互换机制 8.相关惯例 9.货币互换与外汇互换 10.新增术语 11.结论 阅读建议 习题 第6章 金融工程中的回购市场策略 第7章 动态复制方法与合成 第8章 期权交易机制 第9章 凸性头寸工程 第10章 期权工程及其应用 第11章 金融工程定价工具 第12章 基本定理的某些应用 第13章 固定收益工程 第14章 波动性工程、波动性互换和波动性交易工具 第15章 作为资产类的波动性与微笑 第16章 信用市场：信用违约互换工程 第17章 结构化产品工程初步 第18章 信用指数及其份额 第19章 违约相关性定价与交易 第20章 本金保护技术 第21章 利率上限/下限及互换期权在抵押贷款中的应用 第22章 权益工具工程化：定价与复制 参考文献 译后记