计量经济学(经济学系列教材)/现代经济学与管理学文库

本书是在作者多年讲授计量经济学课程和从事相关课题研究的基础上凝 练而成的，同时也吸收了国内外学者的相关成果。书中重点介绍了计量经济 学的基本理论、基本方法和建模技术，并用大量实例来说明这些方法在实践 中的应用。在本书撰写过程中，作者始终坚持读者至上的原则。在理论阐述 上力求简明扼要、深入浅出、通俗易懂，便于自学。对计量经济学方法和应 用技术的讨论，则力求清晰、详尽而不累赘。因此，它也是一本适宜于政府 部门、企事业单位的管理干部、工程技术人员和理工科学生学习计量经济学 方法与模型技术的自学参考书。全书共12章，主要内容包括计量经济学的产 生和发展，计量经济学建模与应用的基本步骤，一元线性回归模型，多元线 性回归模型，非线性模型，异方差性，序列相关，多重共线性，随机解释变 量，联立方程模型，联立方程模型的识别，联立方程模型的估计方法以及计 量经济学的应用等。

第1章 绪论 第一节 计量经济学的产生与发展 第二节 计量经济学的研究对象与学科归属 第三节 计量经济学的分类及其与相关学科的关系 第四节 计量经济学的主要内容 第五节 计量经济学建模与应用步骤 习题1 第2章 一元线性回归模型 第一节 引言 第二节 一元线性回归模型及其假设条件 第三节 模型参数的估计 第四节 估计量的统计特性 第五节 回归方程的检验 第六节 预测区间 第七节 几个应当注意的问题 第八节 一元线性回归模型的应用 习题2 第3章 多元线性回归模型 第一节 多元线性回归模型及其假设条件 第二节 模型参数的估计 第三节 回归系数向量估计值B的统计学性质 第四节 多元线性回归模型的检验 第五节 含有虚拟变量的回归模型 第六节 解释变量的选择 第七节 若干问题讨论 第八节 多元线性回归模型的应用 习题3 第4章 非线性模型 第一节 非线性回归模型的形式及其分类 第二节 直接换元法 第三节 间接换元法 第四节 非线性模型的线性逼近 第五节 非线性模型的应用 习题4 第5章 异方差性 第一节 广义最小二乘法(GLS) 第二节 异方差性及其后果 第三节 异方差性的检验 第四节 异方差模型的建模 第五节 应用实例 习题5 第6章 序列相关 第一节 序列相关及其后果 第二节 序列相关的检验 第三节 序列相关模型的建模 第四节 应用实例 习题6 第7章 多重共线性 第一节 多重共线性及其后果 第二节 多重共线性的检验 第三节 消除多重共线性的方法 第四节 应用实例 习题7 第8章 随机解释变量问题 第一节 随机解释变量及其后果 第二节 解决随机解释变量问题的方法——工具变量法 习题8 第9章 联立方程模型 第一节 联立方程模型 第二节 结构式模型 第三节 简化式模型 第四节 参数关系体系 第五节 递归模型 第六节 应用实例 习题9 第10章 联立方程模型的识别 第一节 模型识别的概念 第二节 简化式模型识别条件 第三节 结构式模型识别条件 第四节 模型识别讨论 第五节 应用实例 习题10 第11章 联立方程模型的估计方法 第一节 间接最小二乘法 第二节 工具变量法 第三节 两阶段最小二乘法 第四节 三阶段最小二乘法 第五节 联立方程模型的检验 第六节 应用实例 习题11 第12章 计量经济学的应用 第一节 经济结构分析 第二节 经济预测 第三节 经济政策评价 第四节 宏观计量经济学模型 习题12 附录1 计量经济分析软件EViews 附录2 课程实验 附表 参考文献