证券投资学(新版21世纪高等学校金融学系列教材)

王玉宝主编的《证券投资学(新版21世纪高等学 校金融学系列教材)》共有四个部分，第一部分介绍 证券投资的基本金融工具及其风险收益特征：第二部 分介绍现代投资理论，包括有效的多样化理论、资本 资产定价模型、套利定价的相关理论、有效市场理论 ；第三部分介绍证券分析，包括基本分析方法、技术 分析方法，证券估值；第四部分为综合篇，包括业绩 评价与投资组合管理、行为金融理论及中国股市投资 行为分析、证券投资领域的新趋势——量化投资。本 书具有以下特点：（1）材料丰富，可读性强；（2） 内容精炼、便于取舍；（3）理论联系本土化市场实 际；（4）内容新颖，如本书用较大篇幅对量化投资 进行了介绍。

第1章 有价证券和证券市场概论 1.1 证券的基本概念 1.1.1 证券的概述 1.1.2 有价证券概述 1.2 债券 1.2.1 债券的概念和要素 1.2.2 债券的特征 1.2.3 债券的种类 1.3 股票 1.3.1 股票的概念 1.3.2 股票的特征 1.3.3 股票的种类 1.3.4 股票价格指数 1.4 基金 1.4.1 基金的概念 1.4.2 基金的特征 l.4.3 基金的分类 1.4.4 债券、股票和基金的区别 1.5 证券市场 1.5.1 证券市场的概述 1.5.2 证券发行市场 1.5.3 证券交易市场 第2章 证券投资的收益与风险 2.1 证券投资的收益 2.1.1 持有期收益率 2.1.2 期望收益率 2.2 证券投资的风险 2.2.1 风险的构成 2.2.2 风险的来源 2.3 风险的度量 2.3.1 单个证券风险的度量 2.3.2 投资组合风险的度量 2.3.3 在险价值 2.3.4 下偏标准差 第3章 有效多样化理论 3.1 马科维茨的现代投资理论 3.2 马科维茨资产组合理论的基本思想及方法 3.2.1 资产选择的占优原则 3.2.2 马科维茨资产组合选择理论的假设前提 3.2.3 马科维茨理论的分析方法 3.2.4 资产组合理论的引用与局限性 3.3 资产组合的收益与风险 3.3.1 一般资产组合的收益与风险的计算 3.3.2 可卖空资产组合 3.3.3 组合中的资产数量与组合风险的关系 3.3.4 风险资产与无风险资产组合的期望收益与风险 3.3.5 预期收益目标确定后最小风险资产组合的选择 第4章 资本资产定价模型 4.1 市场证券组合与市场均衡 4.1.1 两基金分离定理