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金融计量学(时间序列分析视角第3版经济管理类课程教材)/金融系列

金融计量学(时间序列分析视角第3版经济管理类课程教材)/金融系列

  • 字数: 511
  • 出版社: 中国人民大学
  • 作者: 张成思|责编:王美玲
  • 商品条码: 9787300279039
  • 版次: 3
  • 开本: 16开
  • 页数: 339
  • 出版年份: 2020
  • 印次: 1
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精选
内容简介
本书第三版共分为15章,第1章是金融时间序列分 析的概括介绍。第2章介绍常用金融计量软件的初步使 用方法,包括EVIEWS、GAUSS和STATA。第3章介绍差分 方程和滞后运算法。第4~9章分别介绍平稳AR模型、 平稳ARMA模型、序列相关性检验、预测理论与应用、 非平稳时间序列模型和单位根检验法。这六章是金融 时间序列分析的基础,教师在教学过程中可以适当详 细讲解。第10~11章分别介绍VAR模型和SVAR 模型, 并说明相关模型的应用思路。第12章对协整与误差修 正模型进行系统介绍,包括Engle-Granger协整分析方 法和以向量模型为基础的Johansen协整分析方法。第 13章介绍ARCH模型和GARcH模型。第14章介绍非线性时 间序列模型,包括马尔可夫区制转移模型和门限模型 ,教师可以根据课时情况有选择地讲解。第15章介绍 资产定价模型的设立与估计。最后,本书附录部分回 顾了学习金融计量学需要的矩阵代数和经典线性回归 模型内容。如果读者已经具有计量经济学基础,则可 以直接阅读第1~15章的内容;如果读者需要补充背景 知识,则可以先学习附录内容,为理解前面章节的内 容做好铺垫。
作者简介
张成思,中国人民大学财政金融学院货币金融系主任,金融学教授,博士生导师,曾执教于香港中文大学。主要研究方向为货币政策、通货膨胀动态机制、金融发展以及金融时间序列 分析等。近年来以独立或第一作者在 Journal of International Money and Finance(金融类SSCI期刊世界排名第8)、 JMCB、IREF、 The World Economy、Oxford Bulletin of Economics and Statistics等国际主流SSCI期刊发表论文40余篇(其中半数为刊首文或封面文章),在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》、《世界经济》等中文权威及核心期刊发表论文近百篇。2010年获得“中国青年经济学者论坛”优秀论文奖(共评选出6篇),2013年荣获 “中国青年金融学者”奖,2014年获得“第六届薛暮桥价格研究奖”,2015年其专著《中国通货膨胀动态形成机制的多重逻辑》入选国家社科基金成果文库。世界著名的RePEC数据库统计的中国学者国际学术文章综合影响力情况显示,作者位列前10%(其中含国内兼职的国外教授)。
目录
第1章 金融计量学初步 1.1 金融计量学的范畴 1.2 金融时间序列数据 1.3 金融计量分析中的基本概念 第2章 金融计量软件介绍 2.1 综合介绍 2.2 EViews使用简介 2.3 GAUSS使用简介 2.4 Stata使用简介 练习2 第3章 差分方程、滞后运算与动态模型 3.1 一阶差分方程 3.2 动态乘数与脉冲响应函数 3.3 高阶差分方程 3.4 滞后算子与滞后运算法 练习3 第4章 平稳AR模型 4.1 基本概念 4.2 一阶自回归模型:AR(1) 4.3 二阶自回归模型:AR(2) 4.4 p阶自回归模型:AR(p) 练习4 第5章 平稳ARMA模型 5.1 移动平均过程 5.2 自回归移动平均过程 5.3 部分自相关函数 5.4 样本自相关与部分自相关函数 5.5 ARMA模型的建立与估计 5.6 实例应用:中国CPI通货膨胀率的AR模型 练习5 第6章 序列相关性检验 6.1 Breusch-Godfrey LM序列相关性检验 6.2 Durbin-Watson序列相关性检验 6.3 序列相关性检验的基本原理:高斯牛顿回归方法 6.4 工具变量估计与序列相关性检验 6.5 多维模型的序列相关性问题 练习6 第7章 预测理论与应用 7.1 基本概念与预测初步 7.2 基于MA模型的预测 7.3 基于AR模型的预测 7.4 预测准确性的度量指标 练习7 第8章 非平稳时间序列模型 8.1 确定性趋势模型 8.2 随机趋势模型 8.3 去除趋势的方法 练习8 第9章 单位根检验法 9.1 DF单位根检验法

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