证券市场的微观结构套利定价与风险控制/金融与投资研究丛书

本书是作者从事金融 工程与金融风险管理教学 与科研工作20多年来的主 要研究成果，全书共分上 下两篇：上篇微观结构与 套利定价共6章，第1章～ 第3章是作者在证券市场 的微观结构理论、证券市 场交易机制、流动性风险 度量方面的主要研究成果 ，第4章～第6章主要是套 利定价方法在期权定价、 期货定价与存款保险定价 方面的研究；下篇交易策 略与风险控制共7章，主 要是在消费投资模型、证 券投资决策、风险控制问 题、微分对策方法、流动 性风险控制和基于风险预 算的资产配置策略方面的 研究。 本书可供金融专业相 关研究人员、高等院校金 融专业教师与研究生以及 从事量化投资与风险管理 的实际工作者阅读参考。

上篇 微观结构与套利定价 第1章 证券市场微观结构理论 1.1 德姆塞茨的主要思想 1.2 现代证券市场微观结构理论 1.3 未知情的噪声交易 1.4 中国证券市场微观结构理论的重大实践 1.5 本章小结 第2章 证券市场交易机制 2.1 概述 2.2 证券市场质量指标体系 2.3 证券市场质量指标比较 2.4 中国证券市场交易机制研究现状 2.5 本章小结 第3章 证券市场流动性度量 3.1 传统流动性度量方法 3.2 流动性度量方法的新思考 3.3 实证研究 3.4 本章小结 第4章 衍生资产及其定价 4.1 现代金融理论的主要成果 4.2 期权定价方法综述 4.3 非完全市场套利定价方法 4.4 算例分析 4.5 本章小结 第5章 有摩擦期货市场的套利定价方法 5.1 引言 5.2 无套利定价区间 5.3 上海期铜定价的实证检验 5.4 本章小结 第6章 基于银行监管资本的存款保险定价 6.1 引言 6.2 存款保险定价模型 6.3 模型估计方法 6.4 实证研究 6.5 存款保险定价 6.6 算例分析 6.7 本章小结 下篇 交易策略与风险控制 第7章 非完全市场最优消费投资问题 7.1 基于最差情况最优消费投资策略 7.2 考虑随机方差的最优消费投资策略 7.3 算例分析 7.4 本章小结 第8章 基于随机控制的证券投资决策问题 8.1 随机最优控制理论 8.2 模型描述 8.3 交易速率有限情况下的投资策略 8.4 交易速率无限情况下的投资策略 8.5 本章小结 第9章 金融风险控制的一类自由边界问题