金融市场行业风险传染与资产配置/华南理工大学社科文库--聚文网

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内容简介

本书研究了三类金融市场（股票市场、基金市场、信贷市场）的行业风险传染与资产配置问题。本书基于不同金融市场的行业关联特征和风险特征，构建了不同的行业关联网络，选择不同的复杂网络指标去度量系统性金融风险和构造投资组合。本书的研究内容拓展了金融市场研究中复杂网络方法的应用边界，为中国金融市场的高质量发展提供科学的决策依据。

作者简介

周骐，华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师，兼任中山大学金融工程与风险管理研究中心（广东省人文社科重点研究基地）副研究员，研究方向：金融风险管理，绿色金融。李仲飞，南方科技大学讲席教授、国务院学位委员会学科评议组成员，曾获教育部长江学者特聘教授、国家杰青、全国模范教师、国务院政府特殊津贴专家。出版著作6部，在国内外权威学术期刊发表论文200余篇。

第一章绪论第一节研究背景和意义第二节研究方法第三节结构安排第二章文献回顾与评述第一节股票市场行业配置与风险管理的研究第二节银行信贷市场行业配置与风险管理的研究第三节基金市场行业配置与风险管理的研究第四节复杂网络方法的研究第三章复杂网络视角下股票市场行业配置与风险管理第一节研究问题第二节模型构建第三节实证分析Ⅰ：行业因子检验第四节实证分析Ⅱ：特征向量中心度与BL模型最优投资组合权重关系第五节实证分析Ⅲ：BL+Network行业配置模型第六节稳健性检验第七节本章小结第四章复杂网络视角下信贷市场行业配置与风险管理第一节研究问题第二节模型构建第三节实证分析Ⅰ：行业聚类风险分析第四节实证分析Ⅱ：Min-C模型实证分析第五节实证分析Ⅲ：C-I-HHI指数构建第六节稳健性检验第七节本章小结第五章复杂网络视角下基金市场行业配置与风险管理第一节研究问题第二节模型构建第三节数据和基本指标构建第四节实证分析Ⅰ：中国基金市场行业配置集中度第五节实证分析Ⅱ：基金业绩与基金市场行业配置集中度第六节实证分析Ⅲ：基金筛选策略研究第七节本章小结第六章总结与研究展望第一节总结第二节本书的局限性和进一步研究方向附录参考文献

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