资产价格泡沫检验的理论创新及其应用研究--聚文网

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内容简介

近十年来，资产价格泡沫检验理论已成为时间序列分析和金融计量学研究的关键领域之一。资产价格的上升，无论是由泡沫还是基本面改善所驱动，都展现出相似的时间序列特征，这大大增加了投资者和市场监管者区分快速价格上涨动因的难度。本书立足于资产价格序列的实际特征，对资产价格进行了重新建模和估计。通过发展一系列可操作的计量经济学检验方法，本书对现有的资产价格检验理论进行了深入的补充和拓展。

作者简介

李阳琳，任职于华中科技大学经济学院，主要研究领域为金融、计量前沿理论及应用，具体研究方向包括单位根检验、非线性协整检验、资产价格泡沫检验、金融危机和风险等。

第一章绪论第一节研究背景与意义第二节国内外文献综述第三节研究思路和结构安排第四节主要创新点第二章资产价格泡沫的定义及其检验的解读第一节资产价格泡沫的定义与SADF泡沫检验第二节 Chow-DF泡沫检验第三节 UR泡沫检验第四节 GSADF泡沫检验第五节本章小结第三章资产价格泡沫崩溃导致的危机和复苏时点的估计BIADF检验第一节周期性崩溃的泡沫四阶段模型和BIADF检验第二节泡沫起始、终止和市场复苏时点估计量的渐近性质第三节 BIADF检验和（反向）BSADF检验的有限样本性质及其比较第四节金融危机何时复苏到正常市场状态——基于中美股市的分析第五节本章小结第四章一种区分泡沫和单位根过程的新检验——DBF泡沫检验第一节含局部二次趋势的单位根过程及其检验第二节三种退趋势方法及其比较第三节区分泡沫和单位根过程的新检验——DBF泡沫检验第四节 DBF泡沫检验的有限样本性质及其比较第五节本章小结第五章时变方差下的DBF泡沫检验第一节时变方差下真实突变比例已知时的DBF泡沫检验第二节时变方差下真实突变比例未知时的DBF泡沫检验第三节时变方差下DBF泡沫检验的有限祥本性质及其比较第四节资产泡沫还是显著改善的基本面推动了股票价格快速上涨第五节本章小结第六章结论与展望第一节主要结论第二节研究展望附录附录一附录二附录三参考文献

资产价格泡沫检验的理论创新及其应用研究

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